Portfolio Optimization and Risk Management via Stochastic Programming

内容紹介

保険・年金数理をファイナンス・金融工学と一体的に
捉えた学際的な文理融合型教育プログラムを開発・
実施する組織である大阪大学金融・保険研究教育セン
ターが発信する最新研究レクチャー・ノートシリーズ．　

目次

1 Classical results
1.1 Early contributions to porfolio ＆ risk
1.2 Origins of stochastic programming

2 Multistage　stochastic programs
2.1 Multistage ＆ multiperiod stochastic programs
2.2 Horizon and stages
2.3 stochastic programs in portfolio optimization
　
3 Methods of output analysis
3.1 The considered structure of the problem
3.2 Asymptotic results for sample-based problems
3.3 Quantitative stability results
3.4 Contamination technique
3.5 The minimax approach

4Risk management
4.1 Financial risks
4.2 Quantification
4.3 Value at Risk and Conditional Value at Risk
4.4 Stress testing



　

著者略歴

Jitaka Dupacova (著)（ジェトカ・デユパチョパ）
【刊行時】
チャールズ大学、数物学部、確率数理統計学科教授

（上記内容は本書刊行時のものです。）