金融工学

内容紹介

金融ビジネス界のキーワード「金融工学」とは？
先端金融理論の意義や基礎を平易に解説する。
　

目次

第一章 金融工学とは何か？　仁科一彦
　金融工学の目的／
　金融工学の関連研究分野／
　金融工学を発展させる人びと／


第二章










金融工学の歴史　大西匡光
　1900年　バシェリエ：ブラウン運動
　1950年　サミュエルソン：幾何ブラウン運動
　1952年　マルコヴィッツ：平均・分散アプローチ
　1963年　シャープ、リントナー、モッシン：資本資産格付けモデルCPAM
　1973年　ブラック・シュールズ・マートン：オプションの（無)裁定価格
　1979年　コックス、ロス、ルビンスタイン：二項モデル／
　1979-83年　ハリソン、クレスプ、プリスカ：資産価格付けの基本定理
　1992年　ヒース、ジャロウ、モートン：金利の期間構造モデル
　　　　　　準モンテカルロ法／信用リスク／
　　　　　　非金融資産の価値評価・運用への応用、保険数字との融合




　 　 第三章 金融工学の経済的意義　谷川寧彦
　ファイナンシャル・エンジニアリング／
　裁定機会の不在と価格付け／
　経済学における価格付けとの関係／
　リスクを取引する市場／
　不完備市場での経済厚生比較／「市場」の価格とは

　 　 第四章 金融工学の数学的基礎　小谷眞一、長井英生
　ブラック・ショールズ・マートン理論（離散時間モデル）／
　連続時間への移行／確率解析
　ハリソン・クレスプ・プリスカのしくみ／不完備な市場のモデル／
　ポートフォリオ最適化

　 　 第五章 金融工学の拡張と発展
　ボラティリティのモデル化／
　金利過程のモデル化
　リスク測度 　

著者略歴

仁科　一彦(著)（ニシナ　カズヒコ）
大阪大学大学院経済学研究科教授

小谷　眞一(著)（コタニ　シンイチ）
大阪大学大学院理学研究科教授

長井　英生(著)（ナガイ　ヒデオ）
大阪大学大学院基礎工学研究科教授

（上記内容は本書刊行時のものです。）