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大阪大学新世紀セミナー

金融工学

在庫あり
仁科 一彦,小谷 眞一,長井 英生 著
A5判 96ページ 並製
定価1000円+税
ISBN978-4-87259-128-6 C1333
奥付の初版発行年月:2003年05月

内容紹介
目次
著者略歴

内容紹介

金融ビジネス界のキーワード「金融工学」とは?
先端金融理論の意義や基礎を平易に解説する。
 

目次

第一章 金融工学とは何か? 仁科一彦
 金融工学の目的/
 金融工学の関連研究分野/
 金融工学を発展させる人びと/


第二章










金融工学の歴史 大西匡光
 1900年 バシェリエ:ブラウン運動
 1950年 サミュエルソン:幾何ブラウン運動
 1952年 マルコヴィッツ:平均・分散アプローチ
 1963年 シャープ、リントナー、モッシン:資本資産格付けモデルCPAM
 1973年 ブラック・シュールズ・マートン:オプションの(無)裁定価格
 1979年 コックス、ロス、ルビンスタイン:二項モデル/
 1979-83年 ハリソン、クレスプ、プリスカ:資産価格付けの基本定理
 1992年 ヒース、ジャロウ、モートン:金利の期間構造モデル
      準モンテカルロ法/信用リスク/
      非金融資産の価値評価・運用への応用、保険数字との融合




    第三章 金融工学の経済的意義 谷川寧彦
 ファイナンシャル・エンジニアリング/
 裁定機会の不在と価格付け/
 経済学における価格付けとの関係/
 リスクを取引する市場/
 不完備市場での経済厚生比較/「市場」の価格とは

    第四章 金融工学の数学的基礎 小谷眞一、長井英生
 ブラック・ショールズ・マートン理論(離散時間モデル)/
 連続時間への移行/確率解析
 ハリソン・クレスプ・プリスカのしくみ/不完備な市場のモデル/
 ポートフォリオ最適化

    第五章 金融工学の拡張と発展
 ボラティリティのモデル化/
 金利過程のモデル化
 リスク測度  

著者略歴

仁科 一彦(ニシナ カズヒコ)
大阪大学大学院経済学研究科教授

小谷 眞一(コタニ シンイチ)
大阪大学大学院理学研究科教授

長井 英生(ナガイ ヒデオ)
大阪大学大学院基礎工学研究科教授

(上記内容は本書刊行時のものです。)